近日網(wǎng)絡(luò)上傳言“量化大本營”華鑫證券旗下席位賬戶因洗錢而被有關(guān)部門調(diào)查。
對此華鑫證券向券中社回應(yīng)稱:“社交媒體上的言論為不實消息,公司及分支機構(gòu)并未收到有關(guān)反洗錢調(diào)查文件,同時,尚末發(fā)現(xiàn)我公司客戶存在因反洗錢而被調(diào)查的情況。公司始終嚴格遵守主管部門的監(jiān)管要求,堅持合規(guī)經(jīng)營。針對近期流傳的不實言論,我公司保留依法追究其法律責(zé)任的權(quán)利?!?/p>
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市場觀察:“消失”的量化席位
近年來,依靠金融科技實力吸引量化私募扎堆的營業(yè)部迅速崛起,成為龍虎榜上的新勢力。然而,在近期市場震蕩背景下,量化私募代表性營業(yè)部交易活躍度卻顯著下降。其中,以量化服務(wù)見長的華鑫證券上海分公司(下稱“華鑫上分”)已連續(xù)4個交易日缺席龍虎榜。
量化席位缺席龍虎榜
從交易所公開數(shù)據(jù)中,上海證券報記者觀察到,華鑫上分近期上榜活躍度出現(xiàn)下降,其中3月14日上榜次數(shù)下降,3月15日到3月18日連續(xù)4個交易日缺席龍虎榜。
曾經(jīng)“霸榜”的華鑫上分銷聲匿跡,引發(fā)市場諸多猜想。對此,華鑫證券方面表示,公司內(nèi)部未出現(xiàn)異常狀況。華鑫證券并不分析客戶的交易策略,只會一如既往地遵照交易所要求管控客戶異常交易行為,且對交易結(jié)果和各類榜單也不關(guān)注。
在2022年以來的龍虎榜數(shù)據(jù)中,華鑫上分累計上榜1070次,排名第4;總買賣金額372.55億元,排名第2。
今年3月初,華鑫上分的成交額一度超過去年的冠軍東方財富拉薩營業(yè)部,排名居首。3月以來,市場經(jīng)歷了大幅調(diào)整,華鑫上分的上榜次數(shù)開始下滑,到了3月14日,華鑫上分僅有5只股票登上龍虎榜。從3月15日起至今,華鑫上分一直未再現(xiàn)身龍虎榜。
通過統(tǒng)計華鑫上分在歷史上不同時段的上榜情況,接受采訪的業(yè)內(nèi)人士分析稱,在不同時間段,該席位上榜活躍性存在明顯差別,過去兩年也出現(xiàn)過上榜活躍度下降、甚至是缺席龍虎榜的情況。“對于近期其缺席龍虎榜的原因,我們認為可能是不同市場行情階段的正常現(xiàn)象。”
量化私募活躍度下降
華鑫上分的缺席不是個例。記者注意到,近期量化私募代表性營業(yè)部活躍度均有所下滑。
開源證券金融工程團隊在題為《量化私募交易行為識別:龍虎榜營業(yè)部的新視角》的報告中,通過篩選量化私募進入前十大流通股東的個股,并與季末對應(yīng)有龍虎榜股票的營業(yè)部進行匹配,發(fā)現(xiàn)中國中金財富證券北京宋莊路、華泰證券股份有限公司總部、中國國際金融上海黃浦區(qū)湖濱路、招商證券深圳深南東路這4個營業(yè)部值得關(guān)注。
記者觀察發(fā)現(xiàn),中國中金財富證券北京宋莊路上一次登上龍虎榜還是在2022年2月10日;中國國際金融上海黃浦區(qū)湖濱路和招商證券深圳深南東路今年以來均未現(xiàn)身龍虎榜。
開源證券研究所所長助理、金融工程首席分析師魏建榕告訴記者,從持倉角度看,今年以來市場整體處于回調(diào)之中,部分量化私募選擇降低權(quán)益?zhèn)}位,導(dǎo)致對應(yīng)營業(yè)部上榜頻率相對降低。
從交易角度看,魏建榕認為,量化私募的策略表現(xiàn)和市場活躍度高度相關(guān)。當(dāng)市場總體成交活躍時,量化策略的適應(yīng)性會相對占優(yōu),量化私募交易意愿也會提升。今年以來的市場下跌中,兩市總體成交量下降,量化私募交易活躍性受到了一定壓制,相關(guān)營業(yè)部上榜頻率也有所降低。
量化投資將何去何從?
近年來,得益于出色的業(yè)績,量化投資發(fā)展迅速,規(guī)模也快速增長,同時也被市場推向了風(fēng)口浪尖。在今年市場震蕩環(huán)境中,量化私募業(yè)績急轉(zhuǎn)直下,市場議論更是不絕于耳。
不少投資者認為,量價策略會加大市場波動,在其追漲殺跌操作的影響下,個股漲跌達到極致,趨勢也會被放大。
“量化交易在特定市場環(huán)境下,可能引發(fā)交易趨同和波動加劇。但需要補充說明的是,這種情況并不是量化交易所特有的,交易趨同和波動加劇是因為底層策略的同質(zhì)化,非量化交易也面臨相似的困境?!蔽航ㄩ疟硎?,最近幾年,機構(gòu)投資者普遍基于行業(yè)景氣度和業(yè)績超預(yù)期對個股進行定價。這個投資邏輯是基本順暢的,但如果對未來個股的增長空間過度樂觀,容易導(dǎo)致股價反應(yīng)過度,一旦未來景氣下滑或業(yè)績不達預(yù)期,便會引發(fā)趨同賣出,導(dǎo)致股價大幅波動。
“當(dāng)然,量化私募在過去幾年的迅猛發(fā)展中也存在一些問題,不時引起市場關(guān)注。我們認為,成熟合理、有序推進的監(jiān)管措施,將更加有利于量化行業(yè)行穩(wěn)致遠?!蔽航ㄩ耪f。(來源:上海證券報)
(文章來源:證券時報)
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